Terry Gilliam dirigerà un western ispirato alla leggendaria figura del bandito Billy the Kid. Intitolato Anything For Billy, il film sarà sceneggiato dallo stesso regista che si avvarrà della collaborazione di Larry McMurtry, autore del libro a cui sarà ispirato nonché sceneggiatore di Brokeback Mountain. Anything For Billy racconterà la storia di Ben Sippy, marito infelice e romanziere fallito, che decide di abbandonare tutto e di trasferirsi nel West in cerca di avventura e di una nuova vita come rapinatore di treni. Nonostante il successo di critica e di pubblico riscosso dal film di Ang Lee (favorito anche nella corsa agli Oscar), Terry Gilliam ha già espresso la sua preoccupazione per la ricerca delle risorse necessarie a sostenere il suo progetto: "E' veramente difficile trovare i finanziamenti per un film western - ha detto il regista - e quelli che vengono prodotti oggi hanno perso di vista qual è il vero spirito di questo genere cinematografico". La figura di Billy the Kid, è stata rievocata spesso al cinema. Tra i tanti film a lui dedicati si ricorda in particolare Pat Garrett e Billy the Kid diretto nel 1973 da Sam Peckinpah, con Kris Kristofferson nella parte di Billy the Kid e James Coburn in quella di Garrett, e con la partecipazione, in un ruolo marginale, del cantante Bob Dylan. Anything for Billy è soltanto uno dei tanti progetti sui quali è impegnato in questo periodo Gilliam: oltre a The Man Who Killed Don Quixote, il regista sta lavorando anche ad altri due film intitolati Good Omens e Defective Detective.